فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1) مقدمه 10

 

بخش اول: بانکداری الکترونیک 12

 

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 12

 

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی 13

 

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه 13

 

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه 13

 

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان 14

 

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking 15

 

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری 16

 

2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک 18

 

2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک 20

 

2-6-1) کارت های اعتباری 20

 

2-6-2) پول الکترونیکی 20

 

2-6-3) کارتهای بدهی 21

 

2-6-4) کارت هوشمند 21

 

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

 

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS 22

 

2-6-7) پایانه های شعب 22

 

2-7) موانع گسترش بانكداری الكترونیك در جامعه ایران 22

 

2-7-1) زیر ساختها 23

 

2-7-2) مسائل فرهنگی 24

 

بخش دوم : عملکرد مالی بانک 25

 

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک 25

 

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک 26

 

2-9-1) نسبت های نقدینگی 27

 

2-9-2) نسبت های فعالیت 27

 

2-9-3) نسبت های اهرمی 27

 

2-9-4) نسبتهای سودآوری 28

 

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

 

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

 

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی 29

 

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

 

2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک 31

 

2-12) پیشینه تحقیق 35

 

2-12-1) مطالعات داخلی 35

 

2-12-2) مطالعات خارجی 37

 

فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

 

3-1 مقدمه 42

 

3-2 نوع تحقیق 42

 

3-2-1 بر مبنای هدف 42

 

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش 42

 

3-3 جامعه و نمونه آماری 43

 

3-4 روش جمع آوری داده ها 43

 

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی 44

 

3-6 مدل های رگرسیون تحقیق 45

 

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

 

3-7-1 سری زمانی 46

 

3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

 

3-8 خلاصه فصل 47

 

فصل چهارم: تخمین مدل

 

4-1 مقدمه 49

 

4-2 تخمین و استباط آماری 49

 

 

4-3 متغیرهای تحقیق 50

 

4-3-1 متغیرهای وابسته 51

 

4-3-2 متغیر های توضیحی 53

 

4-4 مراحل برآورد مدل 61

 

4-4-1 بررسی فروض کلاسیک 61

 

4-4-1-1 عدم خود همبستگی 61

 

4-4-1-2 همسانی واریانس 63

 

4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند 64

 

4-4-1-4 خطای تصریح مدل 66

 

4-5 نتایج تخمین 67

 

4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول 67

 

4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم 70

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه 74

 

5-2- نتیجه گیری 74

 

5-3- نتایج آزمون فرضیه 76

 

5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات 77

 

5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 78

 

5-6- محدودیتهای تحقیق 79

 

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79

 

منابع و مآخذ 80

 

پیوست 83

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                             صفحه

 

جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب 50

 

جدول4-2-آمار توصیفی ROA 52

 

جدول4-3-آمار توصیفی ROE 53

 

جدول4-4-آمار توصیفی ROE 54

 

جدول4-5-آمار توصیفی MCARD 55

 

جدول4-6-آمار توصیفی PERFO 56

 

جدول4-7-آمار توصیفی PINPAD 57

 

جدول4-8 آزمون ریشه واحد 59

 

جدول4-9-آزمون هم انباشتگی 61

 

جدول4-10-خروجی آزمون Correlation LM. 62

 

جدول4-11- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62

 

جدول4-12-خروجی آزمون Correlation LM. 63

 

جدول4-13-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63

 

جدول 4-14- خروج آزمون Heteroskedasticity 64

 

جدول 4-15-خروج آزمون Heteroskedasticity 64

 

جدول4-16-آزمون نرمال بودن 65

 

جدول4-17-آزمون نرمال بودن 65

 

جدول 4-18- آزمون تصریح خطا 66

 

جدول 4-19- آزمون تصریح خطا 67

 

جدول4-20-خروجی تخمین مدل اول 67

 

جدول4-21-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68

 

جدول4-22- خروجی مدل نهایی 69

 

جدول4-23-خروجی تخمین مدل دوم 70

 

جدول4-24-خروجی تخمین مدل دوم 70

 

جدول4-25-خروجی تخمین مدل نهایی 71

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                             صفحه

 

نمودار4-1- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن 51

 

نمودار4-2- متوسط حقوق صاحبان سهام 52

 

نمودار4-3-رشد تعداد POS 54

 

نمودار 4-4-رشد تعداد MCARD 55

 

نمودار4-5- رشد عملکرد ماهانه ATM. 56

 

نمودار 4-6- رشد تعداد PINPAD 57

 

نمودار4-7-آزمون نرمال بودن 65

 

نمودار4-8- آزمون نرمال بودن 65

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

عنوان                                                             صفحه

 

شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش 6

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.